چهارشنبه 4 خرداد 1401
خانه آموزش اهمیت و روش استفاده از نسبت سود به زیان

اهمیت و روش استفاده از نسبت سود به زیان

نسبت سود به زیان، انگیزهٔ معاملات شماست. این راهنما به شما می‌گوید که برای چه مقدار پاداش، ریسک می‌کنید.

در این مقاله ارزنیوز؛ نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد و اهمیت استفاده از آن را به زبان ساده توضیح داده‌ایم.
نسبت ریسک به ریوارد به شما نشان می‌دهد در مقابل چه میزان سود بالقوه چقدر ریسک می‌کنید! اگر علاقمند به محاسبه این نسبت هستید، تا آخر مقاله همراه ما باشید.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای انتخاب‌های خود را با دقت انجام می‌دهند. آن‌ها به دنبال بالاترین پتانسیل حرکت صعودی با کمترین افت هستند. هر سرمایه‌‌گذاری که بتواند با ریسک کمتر بازدهی بالاتری را بدست آورد، انتخاب بهتری را انجام داده است.

فرقی نمی‌کند که استراتژی معامله‌گری شما چیست، معاملات روزانه انجام می‌دهید و یا معاملات نوسانی، در کل چند مفهوم اساسی درباره ریسک وجود دارد که باید آن‌ها را یاد بگیرید. این مفاهیم پایه و اساس درک شما را از بازار تشکیل داده و فعالیت‌های معامله‌گری و تصمیمات سرمایه‌گذاری شما را جهت می‌دهند.

اگر به طور فعال معامله یا ترید می‌کنید، یک نکته مهم و ضروری را باید در نظر بگیرید. برای کسب چه مقداری از سود یا ریوارد حاضرید ریسک کنید؟ چطور پتانسیل روند صعودی را نسبت به روند نزولی مقایسه می‌کنید؟ به عبارت دیگر میزان س.د به زیان شما چند است؟

نسبت زیان به سود (Risk/Reward)

نسبت زیان به سود (نسبت R/R یا R) نشان‌دهندهٔ این است که یک معامله‌گر چه مقدار زیان برای چه میزان سود در نظر گرفته است. به زبان ساده، این عدد نشان می‌دهد که برای هر ۱ دلار که در یک سرمایه‌گذاری زیان می‌کنید، چه مقدار سود کسب خواهید کرد.

محاسبه نسبت زیان به سود بسیار ساده می‌باشد. کافی است حداکثر میزان زیان خود را بر سود خالص هدف خود تقسیم کنید.

چطور این کار انجام می‌شود؟

در و حلهٔ اول باید ببینید که در چه قیمتی می‌خواهید وارد معامله شوید، در صورتی که آن معامله با موفقیت انجام شود، در چه قیمتی می‌توانید سود خود را برداشت کنید و در صورتی که معامله با شکست مواجهه شود، حد زیان شما در چه قیمتی می‌تواند باشد. برای مدیریت زیان به روش درست و استاندارد، این نکات بسیار مهم هستند. معامله‌گران حرفه‌ای قبل از ورود به معامله، اهداف سود‌دهی و حد ضرر و حد سود خود را مشخص می‌کنند.

اکنون اهداف ورودی و خروجی خود را دریافت کرده‌اید، به عبارتی، باید نسبت زیان به سود را محاسبه کنید. با تقسیم میزان زیان بر میزان سود، میزان زیان به سود را به دست می‌آورید و هر چه مقدار این نسبت کمتر باشد، به این معناست که سودی که برای هر واحد به دست می‌آورید بیشتر از زیانتان خواهد بود. البته باید ببینیم که این کار در عمل چگونه خواهد بود.

نحوه محاسبه نسبت زیان به سود

فرض کنید، قصد ورود به یک موقعیت خرید بیت کوین را دارید. ابتدا تجزیه و تحلیل خود را انجام می‌دهید و حد سود خود را ۱۵ درصد بیشتر از قیمت ورود به معامله در نظر می‌گیرید. حال وقتش است این سؤال را از خودتان بپرسید، اگر معاملهٔ با شکست مواجه شد و ایده معامله‌گری شما به درستی عمل نکرد در چه قیمتی باید حد ضرر خود را تعیین کنید. در این حالت بهتر است که حدد ضرر خود را ۵ردرصد کمتر از قیمت ورودتان مشخص کنید.

لازم به ذکر است که درصدهای تعیین شده نباید بر اساس میزان درصد دلخواه باشد؛ باید بر اساس تجزیه‌وتحلیل بازار، نقطه سود‌دهی و حد ضرر را تعیین کنید. شاخص‌های تحلیل تکنیکال در این زمینه می‌توانند بسیار مفید باشند. خب ما حد سود را ۱۵ درصد و حد زیان را ۵ درصد تعیین کردیم، با یک تقسیم ساده نسبت زیان به سود را به دست می‌آوریم که برابر است با ۰.۳۳.

0.33=5/15

نسبت زیان به سود را به همین سادگی می‌توانید محاسبه کنید. این عدد به این معناست که برای هر واحد از زیان، سه برابر سود خواهیم داشت. به‌ازای احتمال هر دلار ضرر می‌توانیم انتظار کسب ۳ دلار داشته باشیم؛ بنابراین، اگر موقعیتی به ارزش ۱۰۰ دلار داشته باشیم، احتمال زیان ما ۵ دلار و میزان سود ما می‌تواند ۱۵ دلار باشد.

همچنین اگر حد زیان را به نقطه ورود خود نزدیک‌تر کنیم، این نسبت کاهش می‌یابد. با این حال‌، همان‌طور که گفتیم‌، نباید نقاط ورود و خروج بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شوند. بلکه باید بر اساس تجزیه‌وتحلیل تعیین شوند. اگر معامله موردنظر نسبت زیان به سود بالایی داشته باشد ارزش انجام‌دادن نخواهد داشت. شاید بهتر باشد که به دنبال یک معامله متفاوت با نسبت زیان به سود بهتر باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت‌های خرید به هر میزانی که باشد، نسبت زیان به سود یکسان خواهد بود. به عنوان مثال، اگر ما یک موقعیت خرید به ارزش ۱۰ هزار دلار داشته باشیم، برای سود ۱۵۰۰ دلاری ۵۰۰ دلار زیان می‌کنیم و نبست همچنان ۰.۳۳ است. این نسبت تنها در صورتی تغییر خواهد کرد که موقعیت نسبی هدف و حد ضرر تغییر کند.

باید بگوییم که بسیاری از معامله‌گران این محاسبه را برعکس انجام می‌دهند و در عوض نسبت پاداش به زیان را محاسبه می‌کنند. ممکن است درک موضوع بدین صورت برای بعضی‌ها راحت‌تر باشد. این میزان دقیقاً برعکس فرمول قبلی خواهد بود. این موضوع فقط به اختلاف سلیقه مربوط می‌شود؛ بنابراین، در مثال قبل میزان سود به زیان ما برابر ۳ می‌باشد.

3=15/5

همان‌طور که انتظار می‌رود نسبت زیان به سود بالا، بهتر از نسبت سود به زیان کمتر است.

توضیحاتی درباره زیان و پاداش

تصور کنید که در یک باغ‌وحش قرار داریم و شرطی را می‌بندیم. اگر به داخل لانه‌ی یک پرنده بروید و با دستان خود به طوطی غذا بدهید، به شما ۱ بیت کوین می‌دهیم. در اینجا خطر چیست؟ خوب، از آنجا که شما کاری را انجام می‌دهید که اجازه آن را ندارید، ممکن است توسط پلیس دستگیر شوید. از طرف دیگر، اگر موفق شوید، ۱ بیت کوین دریافت خواهید کرد.

حال به شما یک پیشنهاد بهتر می‌دهیم. اگر به قفس ببر بروید و با دست خود به او گوشت بدهید به شما ۱.۱ بیت‌کوین می‌دهیم. خطر در اینجا چیست؟ همچنان احتمال دستگیر شدن توسط پلیس را دارید اما، این احتمال نیز وجود دارد که ببر به شما حمله کند و شما صدمه جدی ببینید. از طرف دیگر، مبلغ پیشنهادی از شرط مربوط به طوطی بیشتر است و در صورت موفقیت اندکی بیشتر بیت کوین دریافت خواهید کرد.

بنظر شما کدام معامله‌ی بهتری است؟ از نظر تکنیکال، هر دو معاملات بدی هستند، زیرا نباید دزدکی کاری را انجام دهید. با این وجود شما در قفس ببر بسیار بیشتر ریسک می‌کنید تا فقط کمی بیت کوین بیشتری بدست آورید.

همچنین در انجام معاملات، بسیاری از معامله‌گران به دنبال موقعیت خرید‌هایی هستند که احتمال سوددهی بیشتری نسبت به ضرر دارند. به این حالت فرصت نامتقارن گفته می‌شود.

نکته مهم دیگری که باید به یاد داشته باشید نرخ برد شماست. این نرخ بر اساس تقسیم تعداد معامله‌های موفقیت‌آمیز به معامله‌های از دست رفته بدست می‌آید. به عنوان مثال، اگر نرخ برد شما ۶۰ درصد باشد و بطور متوسط در ۶۰ درصد از معاملات خود سود می‌کنید. حال این سوال مطرح است که چگونه می‌توان از نرخ برد در مدیریت ریسک استفاده کرد؟

اگرچه برخی از معامله‌گران می‌توانند با نرخ برد بسیار پایین نیز سودآور باشند. چرا؟ زیرا نسبت زیان به سود در معاملات آنها اصلاح شده و از تناسب خوبی برخوردار است. اگر تنها خریدهایی انجام شود که نسبت زیان به سود آنها ۱ به ۱۰ باشد، احتمال این وجود دارد که ۹ معامله پشت سر هم را از دست بدهند و در نقطه سر به سر قرار بگیرند. در این حالت اگر در ۲ معامله به موفق شوند، سوددهی خواهند داشت. این نشان‌دهنده ارزشمندی نسبت زیان به سود است.

نتیجه گیری

وقتی صحبت از استراتژی‌های مدیریت مالی می‌شود، محاسبه این نسبت امری ضروری است.

یک معامله‌گر، هنگام ریسک کردن باید از معاملات روزانه خود گزارش‌هایی تهیه کند چرا که با مستند‌سازی معاملات می‌توانید تصویر دقیق‌تری از عملکرد استراتژی‌های خود بدست آورد. همچنین این امر به شما کمک می‌کند تا بتوانید استراتژی‌های خود را در بازارها و دارایی‌های مختلف بررسی نمایید.

اگر همچنان درباره نسبت زیان به سود وسؤال و یا نظری دارید می‌توانید سوالات و نظرات خود را ارزنیوز درمیان بگذراید.

لینک منبعacademy.binance

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید